Precipio Trading — Performance

현재 운영 파라미터 + 변경 이력 + 일별/누적 수익 + OoS 윈도우 + 영향도

🆕 2026-06-10 변경 (미장 진입 품질 + 방어 + 표시 fix)

⚖️ 트리거 사이징(B): 눌림목(PEG Pullback/정석@SR) ×1.5 / 피라미딩 추매 ×0.5 — BULL forward 분석(눌림목 r10 중앙값 +5.8% vs 모멘텀 +1.5%) 근거. 효과 작음·무해(백테스트 CI 겹침).
🌐 regime 게이트(A): QQQ 200MA 아래(DOWN) 시 미장 BUY 차단. ⚠️ SUSTAINED 하락만 — 6/5류 급락은 못 막음(forward 검증).
⚡ 일중 circuit: QQQ 당일 ≤-3% 급락 시 미장 BUY 차단 — 6/5(QQQ -4.8%) 천장 재진입 방어.
🛠️ 오늘 실현 카드 fix: 미장 거래일 경계 +9h(거꾸로)→-6h. '어제 세션'이 오늘로 뜨던 버그 해소.
🛠️ 누적 PnL 실시간화(배너와 통일). 핵심 결론: 진입보다 청산(SL폭/트레일/TP)이 5배 큰 레버 — 다음 작업.

📊 누적 PnL 추이

최초 2026-03-10 ~ 2026-06-24 (72거래일) 누적 PnL · 가운데 점선 = 0원

📅 일별 손익 (최근 30일)

"전략 변경" 칼럼은 그날 적용된 정책 변경. 빈 값은 이전 정책 유지.

🎯 전략별 누적 손익

매매 방식별 누적 PnL · 미장은 환율 ₩1,480/$ 기준 환산 · 시장별 분리

등급별 (Conviction)

타임프레임별

🗂️ 전략 카테고리별 누적 손익

⚠️ 한계: 모든 trades가 모든 카테고리 룰을 동시에 받음 — 카테고리 단독 효과 아니라 "변경 시점 이후 전체 결과". 룰 단독 효과는 shadow_decisions가 4주 이상 누적된 후 가능.

날짜	당일 PnL	누적 PnL	누적 수익률	전략 변경
2026-06-24	-200,300원	-2,182,488원	-7.27%	-
2026-06-23	-742,746원	-1,982,188원	-6.61%	-
2026-06-22	-47,955원	-1,239,442원	-4.13%	-
2026-06-18	-81,759원	-1,191,487원	-3.97%	-
2026-06-17	+762,284원	-1,109,728원	-3.70%	-
2026-06-16	-165,754원	-1,872,012원	-6.24%	-
2026-06-15	-2,561원	-1,706,258원	-5.69%	-
2026-06-12	-155,869원	-1,703,697원	-5.68%	us_sl_large_S=99, us_sl_small_S=99
2026-06-11	-21,002원	-1,547,828원	-5.16%	-
2026-06-10	-231,965원	-1,526,826원	-5.09%	us_circuit_threshold=-3.0, us_circuit_enabled=1 (외 3건)
2026-06-09	-155,988원	-1,294,861원	-4.32%	-
2026-06-08	-187,203원	-1,138,873원	-3.80%	-
2026-06-05	-2,376,975원	-951,670원	-3.17%	-
2026-06-04	-361,425원	+1,425,305원	+4.75%	-
2026-06-03	-116,083원	+1,786,730원	+5.96%	krx_rsi2_max=0, us_rsi2_max=0 (외 4건)
2026-06-02	+357,315원	+1,902,813원	+6.34%	-
2026-06-01	+336,106원	+1,545,498원	+5.15%	krx_leader_enabled=0, krx_general_track_enabled=0 (외 8건)
2026-05-29	-481,464원	+1,209,392원	+4.03%	us_trigger_signals=모멘텀 BUY,돌파 진입,정석 진입,박스권 돌파,피라미딩 추매,PEG Pullback,PEG Rebreak, krx_trigger_signals=모멘텀 BUY,돌파 진입,정석 진입,박스권 돌파,피라미딩 추매,PEG Pullback,PEG Rebreak (외 19건)
2026-05-28	-126,300원	+1,690,856원	+5.64%	-
2026-05-27	+340,674원	+1,817,156원	+6.06%	-
2026-05-26	+173,195원	+1,476,482원	+4.92%	-
2026-05-22	+91,693원	+1,303,287원	+4.34%	-
2026-05-21	+65,062원	+1,211,594원	+4.04%	-
2026-05-20	-5,898원	+1,146,532원	+3.82%	-
2026-05-19	-121,936원	+1,152,430원	+3.84%	-
2026-05-18	-37,341원	+1,274,366원	+4.25%	-
2026-05-15	-180,837원	+1,311,707원	+4.37%	-
2026-05-14	-59,681원	+1,492,544원	+4.98%	-
2026-05-13	+293,425원	+1,552,225원	+5.17%	-
2026-05-12	-185,306원	+1,258,800원	+4.20%	-

등급	건수	승률	평균	🇰🇷 국장(₩)	🇺🇸 미장($)	합계(₩)
C	48	52%	+2.1%	-130,200	$+175	+128,178
D	153	39%	+1.4%	-459,585	$+434	+182,498
S	454	48%	+1.3%	+1,715,352	$-154	+1,487,713
A	657	44%	+0.9%	+1,685,552	$+69	+1,786,947
B	151	35%	-1.2%	+13,030	$+48	+83,360

봉	건수	승률	평균	🇰🇷 국장(₩)	🇺🇸 미장($)	합계(₩)
일봉	74	62%	+4.5%	+2,271,200	$+277	+2,680,731
4시간	62	58%	+3.6%	+570,365	$+2	+573,917
1시간	773	44%	+1.2%	+63,515	$-744	-1,037,191
1분	3	33%	+0.0%	+0	$+0	+133
15분	135	31%	-1.6%	-484,377	$+0	-484,377

🎯 진입필터

-3,621,790원

최근 변경: 2026-06-03 · 총 3회

us_ema1_dist_max_strict → 30

기간 내 trades279건 (KRX 2/US 277)

평균 PnL%-3.35%

승률25%

🇰🇷 국장-70,000원

🇺🇸 미장$-2,368

💰 사이즈·배율

-2,156,674원

최근 변경: 2026-06-01 · 총 18회

us_cv_mult_small_C → 0.0

기간 내 trades373건 (KRX 3/US 370)

평균 PnL%-1.77%

승률34%

🇰🇷 국장-77,000원

🇺🇸 미장$-1,386

🏆 주도주 트랙

-2,156,674원

최근 변경: 2026-06-01 · 총 2회

krx_leader_enabled → 0

기간 내 trades373건 (KRX 3/US 370)

평균 PnL%-1.77%

승률34%

🇰🇷 국장-77,000원

🇺🇸 미장$-1,386

🛤️ 트랙

-2,156,674원

최근 변경: 2026-06-01 · 총 1회

krx_general_track_enabled → 0

기간 내 trades373건 (KRX 3/US 370)

평균 PnL%-1.77%

승률34%

🇰🇷 국장-77,000원

🇺🇸 미장$-1,386

🛑 손절

-260,912원

최근 변경: 2026-06-12 · 총 6회

us_sl_large_S → 99

기간 내 trades154건 (KRX 0/US 154)

평균 PnL%-1.39%

승률35%

🇰🇷 국장+0원

🇺🇸 미장$-174

🎁 익절

-2,156,674원

최근 변경: 2026-06-01 · 총 1회

us_tp_enabled → 0

기간 내 trades373건 (KRX 3/US 370)

평균 PnL%-1.77%

승률34%

🇰🇷 국장-77,000원

🇺🇸 미장$-1,386

📈 트레일링

-2,156,674원

최근 변경: 2026-06-01 · 총 2회

us_trail_drop_pct → 7

기간 내 trades373건 (KRX 3/US 370)

평균 PnL%-1.77%

승률34%

🇰🇷 국장-77,000원

🇺🇸 미장$-1,386

🛡️ 시장 보호

-419,167원

최근 변경: 2026-06-10 · 총 3회

us_circuit_threshold → -3.0

기간 내 trades161건 (KRX 0/US 161)

평균 PnL%-1.50%

승률35%

🇰🇷 국장+0원

🇺🇸 미장$-279

📦 기타

-419,167원

최근 변경: 2026-06-10 · 총 14회

us_trig_mult_pullback → 1.5

기간 내 trades161건 (KRX 0/US 161)

평균 PnL%-1.50%

승률35%

🇰🇷 국장+0원

🇺🇸 미장$-279

🛡️ 신규 룰 효과 검증 (S33 2026-05-25~)

DIST 차단 / ema1_dist strict cap / SELL ignore — 차단/ignore된 시그널을 5일 후 yfinance로 가상 PnL 시뮬 → 룰이 실제로 알파 만들고 있는지 검증. 매일 01:00 cron 자동 분석. +net%p가 양수면 룰 효과 정당화, 음수면 룰이 좋은 시그널을 너무 거름 (조정 필요).

🔁 OoS 윈도우 (변경 시점 기준 2주)

파라미터 변경 시점부터 2주 동안 추가 변경 없이 운영 → 결과로 정책 검증

📋 파라미터 변경 이력 (최근 50건, 카테고리 분류)

룰	결정	거래소	전체	분석완료	평균 가상 PnL	가상 결과	Saved/Missed	판정
`dist_block`	blocked	KRX_DLY	29	28	-1.81% (가상 평균)	25건 손실 / 3건 익절	saved +75.1% vs missed +24.5%	✅ +50.6%p
`dist_block`	blocked	NASDAQ	95	95	+0.82% (가상 평균)	56건 손실 / 39건 익절	saved +213.7% vs missed +292.0%	⚠️ -78.3%p
`ema1_dist_max_strict`	blocked	NASDAQ	13	13	+4.92% (가상 평균)	8건 손실 / 5건 익절	saved +52.0% vs missed +115.9%	⚠️ -63.9%p
`sell_ignore_tp1_after_only`	ignored	NASDAQ	33	31	-2.82% (가상 평균)	21건 손실 / 10건 익절	saved +146.3% vs missed +58.8%	✅ +87.5%p

시작	종료	원인 (source)
2026-06-12	2026-06-26	velo_hold_20260612
2026-06-10	2026-06-24	S40_us_circuit_20260610
2026-06-03	2026-06-17	S39_revert_entry_tighten_20260603
2026-06-01	2026-06-15	S39_krx_off
2026-05-31	2026-06-14	unified_page

시각 (KST)	카테고리	키	이전	이후	출처	영향도
2026-06-12 23:17	🛑 손절	`us_sl_large_S`	(none)	99	velo_hold_20260612
2026-06-12 23:17	🛑 손절	`us_sl_small_S`	(none)	99	velo_hold_20260612
2026-06-10 23:40	🛡️ 시장 보호	`us_circuit_threshold`	-	-3.0	S40_us_circuit_20260610	KOSPI 대폭락 차단 (-3% 이하 시 신규 BUY 중단)
2026-06-10 23:40	🛡️ 시장 보호	`us_circuit_enabled`	-	1	S40_us_circuit_20260610	KOSPI 대폭락 차단 (-3% 이하 시 신규 BUY 중단)
2026-06-10 23:05	📦 기타	`us_trig_mult_pullback`	-	1.5	S40_AB_apply_20260610
2026-06-10 23:05	📦 기타	`us_trig_mult_pyramid`	-	0.5	S40_AB_apply_20260610
2026-06-10 23:05	📦 기타	`us_regime_gate_enabled`	-	1	S40_AB_apply_20260610
2026-06-03 03:18	📦 기타	`krx_rsi2_max`	95	0	S39_revert_entry_tighten_20260603
2026-06-03 03:18	📦 기타	`us_rsi2_max`	95	0	S39_revert_entry_tighten_20260603
2026-06-03 03:18	🎯 진입필터	`us_ema1_dist_max_strict`	15	30	S39_revert_entry_tighten_20260603	EMA1 이격 상한 — EMA에서 너무 떨어진 종목 차단
2026-06-03 03:12	📦 기타	`krx_rsi2_max`	None	95	S39_entry_tighten_20260603
2026-06-03 03:12	📦 기타	`us_rsi2_max`	None	95	S39_entry_tighten_20260603
2026-06-03 03:12	🎯 진입필터	`us_ema1_dist_max_strict`	30	15	S39_entry_tighten_20260603	EMA1 이격 상한 — EMA에서 너무 떨어진 종목 차단
2026-06-01 02:22	🏆 주도주 트랙	`krx_leader_enabled`	1	0	S39_krx_off
2026-06-01 02:22	🛤️ 트랙	`krx_general_track_enabled`	1	0	S39_krx_off
2026-06-01 01:52	🎯 진입필터	`us_ema1_dist_max_strict`	17	30	S39_us	EMA1 이격 상한 — EMA에서 너무 떨어진 종목 차단
2026-06-01 01:52	📦 기타	`us_dist_block_enabled`	1	0	S39_us
2026-06-01 01:52	🎁 익절	`us_tp_enabled`	1	0	S39_us
2026-06-01 01:52	📈 트레일링	`us_trail_drop_pct`	10	7	S39_us	Trailing Stop drop — 고점 대비 하락 청산
2026-06-01 01:52	📈 트레일링	`us_trail_arm_pct`	25	15	S39_us	Trailing Stop arm — 고점 수익률 임계
2026-06-01 01:52	💰 사이즈·배율	`us_cv_mult_small_C`	1.0	0.0	S39_us	소형주 매수금액 배율 (S29 신규)
2026-06-01 01:52	💰 사이즈·배율	`us_cv_mult_small_A`	1.0	1.5	S39_us	소형주 매수금액 배율 (S29 신규)
2026-06-01 01:52	💰 사이즈·배율	`us_cv_mult_small_S`	0.5	2.0	S39_us	소형주 매수금액 배율 (S29 신규)
2026-05-31 16:37	🏆 주도주 트랙	`krx_leader_sl_pct`	99	20	unified_page	주도주 트랙 SL (-N%)
2026-05-30 23:40	🛑 손절	`bep_sl_enabled`	(unset)	1	S38 OCI제거후 복구
2026-05-30 23:40	🛡️ 시장 보호	`dump_ceiling_enabled`	0	1	S38 OCI제거후 복구
2026-05-30 15:32	🛑 손절	`krx_sl_pct`	99	10	S38 OCI제거후 단일SL복구	손실 폭 capping. 약세장 보험 역할
2026-05-30 15:32	🛑 손절	`us_sl_pct`	99	10	S38 OCI제거후 단일SL복구	손실 폭 capping. 약세장 보험 역할
2026-05-30 15:32	🛑 손절	`sl_pct`	99	10	S38 OCI제거후 단일SL복구	손실 폭 capping. 약세장 보험 역할
2026-05-29 02:37	📦 기타	`us_trigger_signals`	emoji ver	모멘텀 BUY,돌파 진입,정석 진입,박스권 돌파,피라미딩 추매,PEG Pullback,PEG Rebreak	conviction_isolation_trigger_chip_align_20260529
2026-05-29 02:37	📦 기타	`krx_trigger_signals`	emoji ver	모멘텀 BUY,돌파 진입,정석 진입,박스권 돌파,피라미딩 추매,PEG Pullback,PEG Rebreak	conviction_isolation_trigger_chip_align_20260529
2026-05-29 02:37	📦 기타	`trigger_signals`	emoji ver	모멘텀 BUY,돌파 진입,정석 진입,박스권 돌파,피라미딩 추매,PEG Pullback,PEG Rebreak	conviction_isolation_trigger_chip_align_20260529
2026-05-29 02:33	📦 기타	`us_trigger_signals`		📈 모멘텀 BUY,🚀 돌파 진입,💰 정석 진입,🔼 피라미딩 추매,PEG Pullback,PEG Rebreak,@SR↩	conviction_isolation_test_20260529_trigger_fix
2026-05-29 02:33	📦 기타	`krx_trigger_signals`		📈 모멘텀 BUY,🚀 돌파 진입,💰 정석 진입,🔼 피라미딩 추매,PEG Pullback,PEG Rebreak,@SR↩	conviction_isolation_test_20260529_trigger_fix
2026-05-29 02:33	📦 기타	`trigger_signals`		📈 모멘텀 BUY,🚀 돌파 진입,💰 정석 진입,🔼 피라미딩 추매,PEG Pullback,PEG Rebreak,@SR↩	conviction_isolation_test_20260529_trigger_fix
2026-05-29 02:31	💰 사이즈·배율	`krx_cv_mult_large_C`		1.0	conviction_isolation_test_20260529	대형주 매수금액 배율 (S29 신규, 시총만)
2026-05-29 02:31	💰 사이즈·배율	`krx_cv_mult_small_C`		1.0	conviction_isolation_test_20260529	소형주 매수금액 배율 (S29 신규)
2026-05-29 02:31	💰 사이즈·배율	`krx_cv_mult_large_B`		1.0	conviction_isolation_test_20260529	대형주 매수금액 배율 (S29 신규, 시총만)
2026-05-29 02:31	💰 사이즈·배율	`krx_cv_mult_small_B`		1.0	conviction_isolation_test_20260529	소형주 매수금액 배율 (S29 신규)
2026-05-29 02:31	💰 사이즈·배율	`krx_cv_mult_large_A`	1.5	1.0	conviction_isolation_test_20260529	대형주 매수금액 배율 (S29 신규, 시총만)
2026-05-29 02:31	💰 사이즈·배율	`krx_cv_mult_small_A`	1.0	1.0	conviction_isolation_test_20260529	소형주 매수금액 배율 (S29 신규)
2026-05-29 02:31	💰 사이즈·배율	`krx_cv_mult_large_S`	2.0	0.5	conviction_isolation_test_20260529	대형주 매수금액 배율 (S29 신규, 시총만)
2026-05-29 02:31	💰 사이즈·배율	`krx_cv_mult_small_S`	0.0	0.5	conviction_isolation_test_20260529	소형주 매수금액 배율 (S29 신규)
2026-05-29 02:31	💰 사이즈·배율	`us_cv_mult_large_C`		1.0	conviction_isolation_test_20260529	대형주 매수금액 배율 (S29 신규, 시총만)
2026-05-29 02:31	💰 사이즈·배율	`us_cv_mult_small_C`		1.0	conviction_isolation_test_20260529	소형주 매수금액 배율 (S29 신규)
2026-05-29 02:31	💰 사이즈·배율	`us_cv_mult_large_B`		1.0	conviction_isolation_test_20260529	대형주 매수금액 배율 (S29 신규, 시총만)
2026-05-29 02:31	💰 사이즈·배율	`us_cv_mult_small_B`		1.0	conviction_isolation_test_20260529	소형주 매수금액 배율 (S29 신규)
2026-05-29 02:31	💰 사이즈·배율	`us_cv_mult_large_A`	1.5	1.0	conviction_isolation_test_20260529	대형주 매수금액 배율 (S29 신규, 시총만)
2026-05-29 02:31	💰 사이즈·배율	`us_cv_mult_small_A`		1.0	conviction_isolation_test_20260529	소형주 매수금액 배율 (S29 신규)
2026-05-29 02:31	💰 사이즈·배율	`us_cv_mult_large_S`	2.0	0.5	conviction_isolation_test_20260529	대형주 매수금액 배율 (S29 신규, 시총만)

💡 영향도 칼럼은 시뮬 결과 기반 한 줄 요약입니다. 상세 시뮬 근거: /home/ubuntu/trading/strategy_versions/SIM_RESULTS_20260426.md

📈 파라미터 성과

📊 누적 PnL 추이

📅 일별 손익 (최근 30일)

🎯 전략별 누적 손익

등급별 (Conviction)

타임프레임별

🗂️ 전략 카테고리별 누적 손익

🛡️ 신규 룰 효과 검증 (S33 2026-05-25~)

🔁 OoS 윈도우 (변경 시점 기준 2주)

📋 파라미터 변경 이력 (최근 50건, 카테고리 분류)