⚙️ 전략 — 통합 페이지

2026-05-14 통합: 운영 설정 + 성과 + 변경 이력 한 곳에. 세팅은 🔒 잠금 보호.

📌 현재 운영 중인 룰 (한눈에)

실시간 시장 상태 — 🇺🇸 SPY STRONG_BEAR (-3) · 🇰🇷 KOSPI WEAK (-2)

⭐ 미장 전략 S39 (2026-06-01~, 컨빅션 격리실험 종료·정상 사이징)

●ACTIVE

🎯 conviction 통과: S,A,B,C (D 차단) · 🚦 신호등: Green(GO),Red(Wait),Orange(Rea
💰 conviction sizing (시뮬검증 정상화 — 강한 등급에 큰 비중): S=×2.0 · A=×1.5 · B=×0.5 · C=×0.0 (사실상 미진입) · D=×0
🛡️ 능동손절 −10% (작동중) · 🎯 고정TP OFF · 📉 트레일 arm15/drop7
🔎 5/29 컨빅션 격리실험(S=×0.5 등) → 6/1 시뮬 검증으로 정상 사이징(S=×2.0) + 트레일/과열캡 조정. 값은 모두 실제 settings 동적 표시(하드코딩 제거).

🇰🇷 국장 일반 트랙 ○OFF

🛡️ SL: -10% · 🎯 TP1: 12% × 50% · TP2: 25% × 30%
📉 Trail: arm 15% / drop 5% · 🚦 status: Green(GO),Red(Wait),Orange(Ready)
⚡ energy: 1~13 · 📐 EMA1 cap: 10% · 💰 매수금: ₩500,000

🏆 국장 주도주 트랙 ○OFF

🛡️ SL: -20% · 🎯 TP: OFF (추세 보존)
📉 Trail: arm 30% / drop 15%
💰 매수 booster: ×1.3 · 🌪️ dump 면제: ON
대상: 시총 ≥5조 + 200MA위 + EMA정배열 + 5d momentum

🇺🇸 미장 트랙 ●ACTIVE

🛡️ SL: -10% · 🎯 TP: OFF (트레일링만)
📉 Trail: arm 15% / drop 7%
🚦 status (고정): 현재 Green(GO),Red(Wait),Orange(Ready)
⚡ energy: 0~13 · 💰 매수금: $300

🆕 미장 진입 강화 (2026-06-10)

🌐 regime 게이트 ●ACTIVE: QQQ 200MA 아래(DOWN) 시 BUY 차단 (느린 추세)
⚡ 일중 circuit ●ACTIVE: QQQ 당일 ≤-3.0% 급락 시 차단 (6/5류 방어)
⚖️ 트리거 사이징: 눌림목 ×1.5 (PEG/정석@SR) · 피라미딩 추매 ×0.5
근거: BULL forward 눌림목>>모멘텀/피라미딩. 효과 작음(무해)·게이트는 forward 검증. 청산이 진짜 레버.

🌐 시장 보호 룰

🌪️ Dump 부분청산 ●ACTIVE: 임계 -4.0% + 변동성 +1.0σ → 50% 청산
🚨 KOSPI 대폭락 ●ACTIVE: 일중 ≤-3% 시 KRX BUY 차단
🎯 Auto TP 마스터 ●ACTIVE: OFF면 모든 TP 미작동

🚫 KRX 진입 5룰 (BUY 차단)

💧 거래대금 ●ACTIVE: ≥100억
📉 200MA 위 ●ACTIVE · 📊 시총 하한: 5000억
🔪 52주 칼날: -30% 이하 차단 · 📐 EMA1 이격: >10% 차단

🆕 S33 신규 룰 (2026-05-25~)

🛡️ DIST 차단 (US) ○OFF / (KRX) ●ACTIVE
📐 ema1_dist strict cap: US 30% / KRX 15%
🔴 SELL ignore: US tp1_after_only / KRX tp1_after_only
매일 01:00 cron이 5일 후 가상 PnL 비교 → /strategy_review 위젯

🎯 DART Hybrid Sizing ○OFF

2026-05-27 verdict API 호출 자체도 비활성 (이전엔 mult=1.0이라도 매번 호출됨)
thesis 발행 안 하니까 OFF 유지.

⚡ 매수금 Booster

🏆 주도주 (KRX) ○OFF: ×1.3
🚀 big_winner ●ACTIVE: candle≥75 + ema1≥8% → ×1.3
결합 cap: ×1.5

💡 각 룰의 상세 수치 변경은 아래 통합 룰 표에서. ACTIVE 뱃지 색 = 현재 활성/비활성 상태. 미장 신호등은 시장 상태 따라 실시간 변경.

🆕 2026-05-27 변경 사항 (Phase 2 ship + 일관성 fix)

🔧 일관성 fix (코드 ↔ UI 표시 어긋남 해결)

SL 매트릭스 키 32개 삭제 → 통합 룰 표 단일값(us_sl_pct=10, krx_sl_pct=10)만 적용. 이전엔 매트릭스(미장 -3~-10%)가 1순위로 lookup돼 UI 표시값과 어긋남
Trailing 시총 분기 키 삭제 → 통합 룰 표 단일값(미장 25/10, 국장 15/5)만 적용
기존 positions sl_pct 41건 -10%로 보정 (Guard는 어차피 settings 실시간 lookup이라 매매 영향 X, 표시값만 fix)
DART verdict API 호출 자체 비활성 (마스터 토글 OFF인데 호출은 계속되던 비효율 제거)
매트릭스 참조 표 UI 제거 (default 값만 표시되니 혼란 유발)

⚡ Phase 2 ship — 진입 필터 완화

strat_us_energy_min: 3 → 0 (시뮬 +2.68% > 통과 +1.55%)
strat_krx_energy_min: 3 → 1 (보수적 완화)
미장 신호등 조건부 완화: SPY label이 BULL/STRONG_BULL일 때만 Red(Wait)/Orange(Ready) 통과 허용. MIXED/WEAK/BEAR 시 자동으로 Green only 복귀
국장 신호등은 유지 (알파 미장만큼 명확 X)

📊 근거 (5,464건 / 2개월 시뮬)

SL -10% 단일: 평균 PnL +0.22%p, 승률 39% → 54%, SL hit 57% → 35%
Red(Wait) 차단 시뮬 +3.05% > Green 통과 +1.70% (1.8배 알파)
BEAR 구간 시그널 +7.87% (압도) → 시장 상태 매칭이 핵심

🚦 통합 룰 표 — 모든 청산/진입/매수 룰 한 표에

항목 칼럼 = 마스터 토글 (전체 영향) · 트랙 셀 = 트랙별 독립 ON/OFF + 수치 변경. 🔒 잠금 해제 후 변경.

항목 (마스터 토글)	🇰🇷 일반 트랙	🏆 주도주 트랙	🇺🇸 미장 트랙
📌 청산 룰
🔒 🛡️ SL 항상 ON · 안전상 OFF 불가	-% 기본: ON	-% 기본: ON	-% 기본: ON
🎯 Auto TP1 마스터 OFF면 모든 트랙 TP 미작동	% × % 기본: ON	% × % 기본: OFF (추세 보존)	% × % 기본: ON
🎯 Auto TP2 TP1과 같은 마스터	% × % 기본: ON	% × % 기본: OFF (추세 보존)	% × % 기본: ON
📉 Trailing Stop 고점 추적 청산	arm % / drop % 기본: ON	arm % / drop % 기본: ON	arm % / drop % 기본: ON
🌪️ 시장 Dump 부분청산 인덱스 dump 시 50% 청산	인덱스 dump 임계: % 변동성 sigma: σ portfolio float: % 청산 비율: 쿨다운: h 주도주 면제: ON 기본: ON (면제)
📌 진입 룰 (BUY 신호 차단)
🚨 KOSPI 대폭락 차단 일중 KOSPI ≤ N% 시 신규 BUY 차단	KOSPI 일중 % 이하 시 BUY 차단	↑ KRX 공통	—
💧 거래대금 하한 유동성 낮은 종목 차단	5d 평균 < 원 시 BUY 차단	↑ KRX 공통	—
📉 200MA 위 필수 200MA 아래 BUY 차단	200MA 아래 차단	↑ KRX 공통	—
📊 시총 하한 시총 < N억 차단 (0 = OFF)	시총 < 억 차단	↑ KRX 공통	—
🔪 52주 칼날 고점 -N% 이하 차단 (음수, 0 = OFF)	고점 대비 % 이하 차단	↑ KRX 공통	—
📐 EMA1 이격 상한 이격 +N% 초과 차단 (0 = OFF)	EMA1 이격 > % 차단	↑ KRX 공통	—
📌 매수 금액 & 대상
🔒 💰 기본 매수금액	원	↑ KRX 공통	$
🔒 🎯 대상 (조건) 진입 자격	4룰 통과 비주도주	MEGA ≥ 억 + CV S/A	전체 미장

📖 사용법
• 항목 칼럼 토글 = 그 룰 마스터 ON/OFF (전체 트랙 영향)
• 트랙 셀 토글 = 그 트랙만 독립 ON/OFF
• 주도주 TP 토글: ON이면 일반 트랙과 동일 수치 사용 / OFF면 추세 보존 (기본)
• 🔒 표시 = 안전상 잠금 (SL 등)

⭐ 등급 진입 허용 × 시총 매수 배율 (통합)

진입 허용 chip(S/A/B/C/D) + 시총×등급 8분면 매수배율 한 표에. 허용 OFF 등급은 셀 자동 dim (진입 X).

등급	🇰🇷 KRX 허용	KRX 대형 (≥5천억)	KRX 소형 (<5천억)	🇺🇸 US 허용	US 대형 (≥$10B)	US 소형 (<$10B)
S	S	×250,000원	×250,000원	S	×$600	×$600
A	A	×500,000원	×500,000원	A	×$450	×$450
B	B	×500,000원	×500,000원	B	×$150	×$150
C	C	×500,000원	×500,000원	C	×🚫 차단	×🚫 차단
D	D	×🚫 차단	×🚫 차단	D	×🚫 차단	×🚫 차단

허용 chip 활성(채워진) 등급만 진입 검토. 비활성 등급(외곽선만) 행은 회색 처리 = 매수배율과 무관하게 진입 차단.
실제 매수금액 = 기본 매수금액(KRX 500,000원 / US $300) × 셀 배율. ×0 = 차단.

🎯 시그널 타입(Trigger) 진입 허용

활성 시그널만 진입 검토. 비활성 시그널은 매매 안 됨 (DB 저장만).

시그널 타입	🇰🇷 KRX 허용	🇺🇸 US 허용
📈 모멘텀 BUY	📈 모멘텀 BUY	📈 모멘텀 BUY
🚀 돌파 진입	🚀 돌파 진입	🚀 돌파 진입
💰 정석 진입	💰 정석 진입	💰 정석 진입
🔼 피라미딩 추매	🔼 피라미딩 추매	🔼 피라미딩 추매
🏠 박스권 돌파	🏠 박스권 돌파	🏠 박스권 돌파
PEG Rebreak	PEG Rebreak	PEG Rebreak
PEG Pullback	PEG Pullback	PEG Pullback

활성 시그널 타입만 매매 검토. KRX 현재 = 모멘텀 BUY,돌파 진입,정석 진입,박스권 돌파,피라미딩 추매,PEG Pullback,PEG Rebreak · US = 모멘텀 BUY,돌파 진입,정석 진입,박스권 돌파,피라미딩 추매,PEG Pullback,PEG Rebreak

📖 룰 설명 (어떻게 작동하는가)

전략 변경하다 보면 헷갈리니까 각 룰의 정의 + 작동 방식 정리.

🏆 주도주 트랙 (Leader Track) — S29 신규 정의 (2026-05-17)

정의 (S29 2026-05-17~ 신규): 봇이 pykrx로 자체 재계산 (Pine 시그널 독립).

시총 ≥ 5조원
현재가 > 일봉 200MA
EMA 정배열 (MA20 > MA60 > MA200)
5일 모멘텀 > 0

이전 정의 폐기 (~2026-05-16): MEGA + Conviction S/A (Pine 시그널 의존이라 폐기)
판별 시점: 매수 시 1회 → positions.is_leader에 저장 → Guard에서 재사용
왜 분리? Authentic 분석(5/12) — 주도주는 길게 보유 시 큰 winner 다수, TP로 자르면 손해. 추세 보존 위해 SL/TP/Trail/dump 모두 분리.
작동:

SL: -20% (일반 -10%보다 깊음)
TP1/TP2: OFF (leader_tp_off=1, 추세 보존)
Trailing: arm 30% / drop 15%
S20 시장 dump: 면제 (leader_skip_dump=1)
매수금액 booster: ×1.3 [S29 신규 코드 적용 완료]

🇰🇷 일반 트랙 (General Track) — KRX 비-주도주

정의: 주도주 조건 미충족 KRX 시그널 (시총 < 5조 OR CV B/C/D 등)
작동:

SL: -10%
TP1: 12% × 50% — 마스터 ON + krx_tp_enabled=1 시 작동
TP2: 25% × 30%
Trailing: arm 15% / drop 5%
S20 시장 dump: 적용
진입 5룰 적용 (시총 5000억+ / 200MA위 / 칼날 -30% / EMA 이격 10% / 거래대금 100억+)

🇺🇸 미장 트랙 (US Track)

정의: NASDAQ / NYSE / AMEX 전체 시그널 (시총 분기 X)
작동:

SL: -10%
TP1: 12% × 40% (이번 세션 ON 변경)
TP2: 30% × 30% — 미장 TP2 깊은 편
Trailing: arm 15% / drop 7%
S20 시장 dump: 적용 (SPY 인덱스 기준)
진입 4룰: KRX 전용이라 미장 미적용

🌪️ S20 시장 Dump 부분청산

트리거 (둘 다 충족):

portfolio 평가율 ≥ 3.0%
변동성 ≥ +1.0σ OR 시장 인덱스 트레일링 -4.0% 이하 (일중 누적 고점 대비)

인덱스: KRX = KOSPI(^KS11) / US = SPY · 1H 봉 기준
발동 시: 그 시장 보유 종목 50% 부분청산 · 24h 쿨다운 · 매도 후 재매수 OFF
주도주 면제: leader_skip_dump=1이면 dump 발동해도 주도주 보유분은 안 팔림.

🚫 KRX 진입 5룰 (시총 5천억 강화 — S29)

Authentic 분석(5/12) + S29 시뮬 결과 Loser 패턴 차단:

시총 하한 5000억 — N억 미만 진입 차단 [S29: 1000→5000 강화]
200MA 위 필수 — 일봉 200일 이평선 아래 종목 차단
52주 칼날 -30% — 고점 -N% 이하 진입 차단 (떨어지는 칼날)
EMA1 이격 상한 10% — 이격 +N% 초과 진입 차단 (과열)
거래대금 하한 100억 — 5거래일 평균 미달 차단 (유동성)

5룰 통과한 시그널만 일반 트랙으로 진입 검토.

⚡ 매수금액 Booster (S29 신규 — 2026-05-17 ship)

철학 (S29 own_build 방향성): 위너로 예상되는 종목에 더 싣기. cv_mult 단일화는 매매 본질 위반. forward test로 검증.

1. 주도주 booster (KRX 한정)

조건: compute_is_leader() 통과 (시총 5조 + 200MA + EMA정배열 + 5d momentum)
배율: ×1.3
활성: 🔴 OFF (krx_leader_enabled)

2. big_winner booster (KRX+US 공통)

조건: candle_strength ≥ 75 AND ema1_dist ≥ 8
배율: ×1.3
활성: 🟢 ON (big_winner_booster_enabled)

3. 결합 cap: ×1.5 (주도주 × big_winner = 1.69 → 1.5로 clip)

cv_mult 단순화 (S29): conviction 차원 폐기. 시총만 lookup:

KRX large: ×1.0 · KRX small: ×0.0 (사실상 시총 5천억 필터로 차단)
US large: ×1.0 · US small: ×1.0

최종 매수금액 = base × cv_mult × min(booster_total, 1.5)
⚠️ 한계: S29 시뮬 (1년 백테, hold=10d fixed exit)에선 alpha 없음 / 표본 부족. SL/TP 미반영 한계 + 사용자 직관 + 시뮬 한계 인지 → forward test 목적 ship.

🔬 Shadow Logging (신규 vs 옛 룰 평행 기록)

목적: S29 ship된 룰의 forward 효과 측정. 매수 BUY마다 신규 cv_mult vs 옛 cv_mult(시총×conviction 매트릭스) 평행 기록.
테이블: shadow_decisions — 진입 시점 데이터만 (signal_id, ticker, mcap, new_cv_mult, new_booster_total, new_is_leader, old_cv_mult, ...)
분석 시점: 4주 후 trades JOIN으로 booster 효과 측정.
한계: 차단된 BUY (시총 부족 등) 미기록. 차단 시그널은 signals.skipped + skip_reason으로 보조 추적.
매매 영향: 없음 (조회용 데이터 수집).
S33 (2026-05-25) fix: webhook hook이 save_signal 전에 호출되어 NameError로 8일간 0건이던 버그 해소. 이후부터 정상 적재.

🆕 S33 신규 룰 (2026-05-25~) — DIST 차단 / ema1_dist strict cap / SELL ignore

적용 근거: 일주일+1개월 시뮬에서 DIST+dist>17 조합이 가장 robust한 alpha (Sharpe +0.36 ALL). SELL ignore는 보수적으로 tp1_after_only 시작.

룰	🇰🇷 KRX	🇺🇸 US	시뮬 효과
DIST 차단 vol_trend=DISTRIBUTION 진입 차단	✅ ON `krx_dist_block_enabled=1`	⛔ OFF `us_dist_block_enabled=0`	일주일 robust net +9% / 1M KRX Sharpe +0.39
ema1_dist strict cap 매수 시점 EMA1 이격 상한 (0=비활성)	> 15% 차단 `krx_ema1_dist_max_strict=15`	> 30% 차단 `us_ema1_dist_max_strict=30`	일주일 robust net +22% / 1M NASDAQ Sharpe +0.25
SELL signal ignore Pine SELL 무시 모드 (off/all/tp1_after_only/momentum_only)	tp1_after_only `krx_sell_signal_ignore_mode`	tp1_after_only `us_sell_signal_ignore_mode`	tp1_after_only=보수 / all=공격적 (sum +150%p)

📊 효과 검증: → /strategy_review 페이지 "🛡️ 신규 룰 효과 검증" 섹션 (매일 01:00 cron으로 5일 후 가상 PnL 자동 계산)

⚙️ 변경: POST /strategy 또는 SQL UPDATE settings SET value=? WHERE key='strat_us_sell_signal_ignore_mode'. SELL ignore 'all' 전환은 2주 forward 검증 후 권장.

📊 성과

Step 2에서 통합 예정. 임시:

→ 기존 성과 페이지 (/strategy_review)

📜 룰 적용 이력 (최근 30건)

주요 룰/파라미터 변경 history. 시뮬 권고 적용 + 매매 룰 ENABLE/DISABLE 등.

변경 시각	키	이전	이후	출처
2026-06-12 23:17:34	us_sl_small_S	(none)	99	velo_hold_20260612
2026-06-01 02:22:08	krx_leader_enabled	1	0	S39_krx_off
2026-06-01 02:22:08	krx_general_track_enabled	1	0	S39_krx_off
2026-05-31 16:37:40	krx_leader_sl_pct	99	20	unified_page
2026-05-30 23:40:50	dump_ceiling_enabled	0	1	S38 OCI제거후 복구
2026-05-30 15:32:40	krx_sl_pct	99	10	S38 OCI제거후 단일SL복구
2026-05-30 15:32:40	us_sl_pct	99	10	S38 OCI제거후 단일SL복구
2026-05-29 02:31:03	krx_cv_mult_small_S	0.0	0.5	conviction_isolation_test_20260529
2026-05-28 00:50:16	dump_ceiling_enabled	1	0	EMERGENCY_S35_DIAG
2026-05-28 00:13:59	krx_leader_sl_pct	15	99	EMERGENCY_PAUSE_S35_DIAG
2026-05-28 00:13:59	krx_sl_pct	10	99	EMERGENCY_PAUSE_S35_DIAG
2026-05-28 00:13:59	us_sl_pct	10	99	EMERGENCY_PAUSE_S35_DIAG
2026-05-27 00:36:43	krx_sl_small_C	2	DELETED	matrix_cleanup_to_unified_rule
2026-05-27 00:36:43	us_sl_small_C	3	DELETED	matrix_cleanup_to_unified_rule
2026-05-27 00:36:43	krx_sl_small_B	3	DELETED	matrix_cleanup_to_unified_rule
2026-05-27 00:36:43	us_sl_small_B	4	DELETED	matrix_cleanup_to_unified_rule
2026-05-27 00:36:43	krx_sl_small_A	4	DELETED	matrix_cleanup_to_unified_rule
2026-05-27 00:36:43	us_sl_small_A	6	DELETED	matrix_cleanup_to_unified_rule
2026-05-27 00:36:43	krx_sl_small_S	6	DELETED	matrix_cleanup_to_unified_rule
2026-05-27 00:36:43	us_sl_small_S	8	DELETED	matrix_cleanup_to_unified_rule
2026-05-17 08:00:00	krx_leader_cv_mult_boost	1.5	1.3	s29_ship_20260517
2026-05-17 08:00:00	dart_sizing_enabled	1	0	s29_ship_20260517
2026-05-17 08:00:00	krx_min_mcap_eok	1000	5000	s29_ship_20260517
2026-05-14 01:44:13	auto_tp_enabled	0	1	agreed_20260514_auto_tp_master_o
2026-05-14 01:41:43	dump_market_drop_pct	-3.0	-4.0	agreed_20260514_dump_threshold_v
2026-05-14 01:36:03	dump_market_drop_pct	-1.0	-3.0	agreed_20260514_dump_threshold
2026-05-14 00:41:09	krx_sl_pct	9.5	10	unified_page
2026-05-14 00:33:12	krx_sl_pct	10	9.5	test_unified
2026-05-11 16:47:43	krx_general_track_enabled	None	1	code_migration_95b537b_general_track
2026-05-11 16:42:44	krx_leader_skip_dump	None	1	code_migration_e2e23f2_S23_leader_track